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PRODUITS DÉRIVÉS ET FINANCE STRUCTURÉE:

STRUCTURE, FONCTIONNEMENT ET UTILITÉ

Depuis la création de la bourse des produits dérivés de Chicago en 1973, plusieurs instruments structurés ont vu le jour en finance. Ces instruments, bien qu’offrant aux investisseurs et décideurs plus d’opportunités d’affaires, ne sont pas toujours bien compris et maitrisés compte tenu de leur caractère complexe et exotérique. Cette formation vise à familiariser les participants aux marchés des produits dérivés (options, futures, forward, swaps, dérivés de crédit) et à leurs utilisations. Au terme de cette formation, vous apprendrez à bâtir des stratégies utilisant les produits dérivés pour les besoins de risk management et de couverture de portefeuille.

Objectifs pédagogiques

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de :

·         Comprendre le fonctionnement des marchés de produits dérivés

·         Utiliser les produits dérivés pour bâtir des stratégies de couverture

·         Acquérir les techniques de gestion des risques à l’aide des produits dérivés.

Clientèle cible

Décideurs, professionnels et cadres financiers et de trésorerie des secteurs publics et privés, professionnels en gestion des risques, professionnels des caisses de retraite, des banques, de l’assurance et autres institutions financières, professionnels en valeurs mobilières et en règlementation des marchés financiers.

Contenu

Les sujets qui seront abordés sont:

·         Fonctionnement des marchés de produits dérivés et les intervenants

·         Le marché des contrats forward et futures

·         Les stratégies de couverture des cours des matières premières, des devises, et des  taux d’intérêt

·         Le marché des contrats de swaps de taux d’intérêt et de devises

·         Le marché des options et les options exotiques

·         Les indices de sensibilités des options et leur utilisation (Delta, Gamma,…)

·         Les stratégies de couverture, d’arbitrage et de spéculation à l’aide des options

·         Les modèles d’évaluation des options (binomial, Black et Scholes, …)

·         Les marchés des dérivés de crédit (CDS, TRS, CDO, …) et la titrisation.

Déroulement et mode d’animation

Le processus de formation vise l’apprentissage et l’échange à travers une approche pédagogique pratique où les participants auront à faire face à des études de cas pratiques qu’ils devront résoudre avec l’outil informatique, procéder à l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. Il privilégie une méthodologie dynamique et participative qui se résume aux :

·         Études de cas

·         Travaux de groupes et de concertation

·         Discussions et rôles simulés

·         Utilisation intensive des logiciels informatiques courants et de l’Internet.

Formateurs

La formation est assurée par des experts internationaux en financements structurés et risk management.

Durée de la formation

La formation se déroule sur deux semaines.

Coût de la formation

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